wielkość liczbowa przyporządkowana dwóm zmiennym losowym X i Y według wzoru:
cov (X,Y) = E[(X – EX) x (Y – EY)]
gdzie: E jest wartością oczekiwaną.
Kowariancja charakteryzuje zależność liniową między zmiennymi losowymi: jeżeli cov (X,Y) = 0, to X i Y nazywamy zmiennymi losowymi nieskorelowanymi.
[J. Penc]